O principal objetivo desse pacote é facilitar o trabalho do pesquisador em obter dados sobre a curva de juros, pois geralmente são compilados em plataformas pagas.
Este é um artigo sobre como baixar dados diários da curva de juros do Brasil, Rússia e China em R por meio do pacote GBcurves (Fonte). Se necessário, o pacote interpola os dados com a função smooth.spline para vencimentos não observados.
Primeiro, instale o pacote. Depois, carregue as funções. Após isso, o pacote estará pronto para uso. Quanto maior o intervalo de tempo solicitado, maior será o tempo de processamento.
install.packages("GBcurves")
library(GBcurves)
init <- "2020-05-11" # YYYY-MM-DD
fin <- "2020-05-17" # YYYY-MM-DD
mty <- c(3,6,12,120,360) # must be in months
ctry <- "BR" # Podemos usar "RU" para Rússia e "CN" para China.
df.out <- yields(init = init, fin = fin, mty = mty, ctry = ctry)
O pacote faz o scraping/download e interpola os juros para maturidades não observadas. Os dados são obtidos dos seguintes endereços:
B3 para o Brasil,
The Central Bank of Russian Federation para a Rússia,
Espero que essa ferramenta ajude a sua pesquisa.
Até a próxima!