Articles in this series
Heatmap no R · Nessa artigo, apresento algumas linhas de códigos para gerar um gráfico de correlações com ações do IBOV. O código para raspar os retornos...
Gráficos da Volatilidade Implícita em Python · O smile da volatilidade é uma representação gráfica do Strike (K) e da Volatilidade Implícita (VI) de um...
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Código e exemplos · O modelo Black-Scholes (BS), também conhecido como modelo Black-Scholes-Merton, é um modelo matemático para precificar um contrato de...
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Yields e parâmetros estimados por MQO em Python · O modelo de Nelson-Siegel Dinâmico (DNS) é usado para estimar a curva de juros, ver Nelson & Siegel...